Сбербанк намерен изменить модель оценки кредитных рисков

Сбербанк  приблизился к практическому внедрению продвинутого подхода к оценке банками кредитных рисков, предусмотренный "Базелем-2" и дающий банкам, в частности, возможность сэкономить капитал. До сих пор ни один российский банк еще не получал заключения ЦБ. Если оно будет положительным, продвинутый подход будет впервые применен в России.  

Как пишет "Коммерсант" , получение заключения ожидается в сентябре-октябре. Тогда на примере Сбербанка можно будет на практике увидеть, дает ли он экономию капитала и какую. 

Напомним, сейчас банки используют предусмотренный тем же "Базелем-2" упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска — отнесение активов к тому или иному классу риска по консервативным и единым для всех критериям ЦБ. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. 

При новом подходе банки оценивают риск сами на собственных данных об обслуживании их заемщиками кредитов за много лет по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности и, как следствие, давление, которое эти активы оказывают на капитал.