СМИ: ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков

Банк России обсуждает с участниками рынка внедрение собственной модели оценки рисков заемщиков. Новый подход позволит определить уровень резервирования исходя из совокупной долговой нагрузки заемщика и других факторов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на несколько топ-менеджеров крупных банков.

"Регулятор настроен решительно, потому что все чаще вскрываются ситуации, когда резервы у банка не соответствуют реальному положению заемщика", — говорит один из участников обсуждения. По словам собеседников издания, ЦБ планирует сам отрейтинговать ряд крупных заемщиков (исходя из их активов; круг пока не определен), формировать резервы по выданным им кредитам банки должны будут исходя не из общего положения 254-П, а согласно рейтингу ЦБ. По информации газеты, методологию разрабатывает служба анализа рисков. В ЦБ отказались от комментариев.

Идея ЦБ стала особенно актуальна на фоне банкротства второй по величине в стране авиакомпании "Трансаэро". В середине 2015 года компания не смогла обслуживать долг в размере 260 млрд рублей, в число ее крупнейших кредиторов входили Сбербанк , ВТБ, Альфа-Банк, Абсолют-Банк, Новикомбанк и др. После краха "Трансаэро" выяснилось, что у ряда кредиторов резервы минимальны и доформирование в адекватном объеме (100% размера кредита) может серьезно ударить по капиталу. ЦБ пришлось пойти на беспрецедентные меры и разрешить банкам растянуть формирование резервов по кредитам "Трансаэро" на год.

Общее положение ЦБ по резервам 254-П дает возможность формировать их по каждой группе заемщиков в широком диапазоне. "Внутренние методики оценки финансового положения заемщиков могут различаться от банка к банку", — поясняет руководитель департамента риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталия Тутова.

"На фоне недостаточно развитой системы обмена информацией о кредитных историях юрлиц это может приводить к тому, что кредитный риск одной и той же компании разные банки оценивают по-разному", — продолжает Тутова. На практике нередко один и тот же заемщик может в одном банке хорошо обслуживать кредит, во втором реструктурировать свою задолженность, а у третьего быть в просрочке, объясняет топ-менеджер крупного банка. По его словам, если регулятор будет сам указывать размер резерва по конкретному заемщику, то в его оценке будет учитываться качество обслуживания всех долгов и всем кредиторам придется формировать провизии исходя из оценки ЦБ, в целом объем резервов вырастет.

По словам собеседников газеты, ЦБ уже ужесточает подход к формированию резервов. "Раньше банки получали акты проверки с оценкой ЦБ и почти всегда могли привести аргументы и добиться значительного снижения объема дополнительных резервов, — говорит руководитель департамента риск-менеджмента банка из топ-10. — Сейчас кредитные организации нередко получают "письма счастья" о необходимости создать резерв в конкретном размере без возможности его оспорить".