ВТБ24 обратился к ЦБ за валидацией системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска

Розничная "дочка" группы ВТБ — ВТБ24 — вошла в число банков, которые обратились к ЦБ за валидацией системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска. Такая возможность предусмотрена для 17 крупнейших банков в рамках внедрения в России стандартов Базеля II. 

"До сих пор было известно о том, что подобный подход намерены применять Сбербанк и Райффайзенбанк, - уточняет "Коммерсант" . - Другие банки пока заявок в ЦБ не подавали: внедрение нового подхода — сложная процедура с неочевидными плюсами".

Компонент I Базеля II устанавливает два подхода к оценке кредитного риска для расчета показателя достаточности капитала банков: стандартизованный (базируется на параметрах, задаваемых регулирующим органом) и основанный на самостоятельных внутрибанковских оценках (IRB-подход). Возможность использовать IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд руб. (сейчас 17). Для применения IRB-подхода банки должны валидировать модель оценки рисков в ЦБ.