"Диасофт" поддерживает стандартизированные производные финансовые инструменты на Московской Бирже
За основу взят функционал сделок с процентными и валютно-процентными свопами, который уже много лет позволяет клиентам "Диасофт" осуществлять успешную бэк-офисную поддержку бизнеса со сложными деривативными инструментами. Решение обладает высокой степенью автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок, а также широким набором поддерживаемых инструментов, перечень которых расширяется вслед за добавлением их на рынке стандартизированных ПФИ.
Новое решение поддерживает следующие инструменты:
FWD (Валютный фьючерсный договор); OIS (Договор процентный своп с капитализацией); IRS (Договор процентный своп); XCCY (Договор валютно-процентный своп); FXSWAP (Договор валютный своп).Функциональные возможности решения Diasoft FA# Treasury, Учет сделок на рынке стандартизированных ПФИ Московской Биржи обеспечивают решение следующих задач:
регистрация допуска к участию в торгах; перечисление и возврат Средств обеспечения; импорт и регистрация сделок; импорт данных о вариационной марже по сделкам, регистрация справедливой стоимости ПФИ; импорт и учет процентов, начисляемых за использование Средств обеспечения; импорт и учет биржевых комиссий, начисляемых Московской Биржей; учет требований и обязательств на области "Г"; учет изменения справедливой стоимости; учет получения или уплаты вариационной маржи; учет платежей по договору; прекращение признания сделки; досрочное прекращение сделки (отмена сделки).Решение поддерживает Положение ЦБ РФ 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П).
Хотите узнать больше о новом программном продукте? Отправьте письмо на электронный адрес sales@diasoft.ru
Ваш комментарий