ЦБ меняет порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации

Банк России намерен отменить действующий порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка (упрощенный стандартизированный подход "Базеля II"), в соответствии с которым в настоящее время применяется повышенный коэффициент риска 1 250% по вложениям в младшие транши и 100% или 150% по вложениям в прочие транши сделок секьюритизации, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Согласно проекту положения Банка России "О порядке расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации", у банков появится возможность снижения расчетного значения коэффициента риска до минимального уровня 15%. Коэффициент риска 1 250% будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки", — говорится в релизе.

Кроме того, документ вводит понятие "простой, прозрачной и сопоставимой" секьюритизации, к которой применяется льготная оценка кредитного риска, предусматривающая снижение минимального значения коэффициента риска по вложениям в старшие транши до 10%, а также до 15% — по вложениям в прочие транши сделок по данному типу секьюритизации.

Документ будет распространяться на банки с универсальной и базовой лицензиями. Предполагается, что он вступит в силу в начале 2018-го.