Банк России планирует обновить порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации

Банк России планирует отменить действующий порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка по вложениям в прочие транши сделок секьюритизации, отмечает регулятор в среду.

"Регулятор планирует отменить действующий порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка (упрощенный стандартизированный подход Базеля II), в соответствии с которым в настоящее время применяется повышенный коэффициент риска 1250% по вложениям в младшие транши и 100% или 150% по вложениям в прочие транши сделок секьюритизации", - говорится в сообщении.

Согласно проекту положения Банка России "О порядке расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации", у банков появится возможность снижения расчетного значения коэффициента риска до минимального уровня 15%. Коэффициент риска 1250% будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки.

Также регулятор предлагает ввести понятие "простой, прозрачной и сопоставимой" секьюритизации, к которой применяется льготная оценка кредитного риска, предусматривающая снижение минимального значения коэффициента риска по вложениям в старшие транши до 10%, а также до 15% – по вложениям в прочие транши сделок по данному типу секьюритизации.

Данные новации вводятся в соответствии с нормами стандарта базельского комитета по банковскому надзору Базель III (Обновленные правила для секьюритизации), устанавливающего порядок расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, отмечает регулятор.

Документ будет распространяться на банки с универсальной и базовой лицензиями. Предполагается, что изменения вступят в силу в начале будущего года.