ЦБ впервые разрешил оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов

ЦБ РФ впервые разрешил использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход), выдав разрешение на применение этой методике Сбербанку, говорится в сообщении регулятора.

Сбербанк сможет применять методики управления кредитным риском и модели количественной оценки этого риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов для расчета нормативов достаточности капитала.

Применять эти методики Сбербанк сможет с 1 января 2018 года после принятия соответствующего решения наблюдательным советом. На первом этапе банк получит право использовать модели для оценки кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала по кредитам юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство о применении IRB-подхода.

Предполагается, что Сбербанк в течение трех лет переведет на IRB-подход оставшиеся сегменты кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым кредитная организация продолжит производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В 2018 году внедрение IRB-подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях, отмечает ЦБ. По мнению регулятора, этот процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков.

Банку России это позволит последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в "Базеле II".