ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски

ЮниКредит Банк готовится к подаче заявки на применение собственной методики управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), сообщил представитель банка.

Это третий российский банк, решившийся на применение данной методики оценки рисков в регулятивных целях — при расчете достаточности капитала. Заявки на применение "продвинутого подхода" уже подали Сбербанк и Райффайзенбанк. Сбербанк недавно первым получил одобрение своей модели от ЦБ. Модель Райффайзенбанка находится на согласовании у регулятора.

Тот факт, что два из готовящихся к переходу на ПВР банка — с иностранным капиталом, экспертов не удивил.

В первую очередь на ПВР легче перейти тем банкам, которые являются дочерними структурами крупных иностранных банков, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. "Уже на материнском уровне системы риск-менеджмента унифицированы, ведется статистика, и сделать оценку перехода на ПВР в дочернем банке можно быстрее", — поясняет он.

Если ПВР-подхода придерживается материнская компания ЮниКредит Банка, то логично, что по отдельным направлениям требований банк может использовать этот подход в рамках стран присутствия, говорит и глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. "И если в России появилась возможность банкам самостоятельно оценивать риски и такой же подход использует группа, то переход на него будет делать и ее российская "дочка", — поясняет он.

Впрочем, оговариваются аналитики, в каждом банке ситуация индивидуальна: для кого-то такой переход может быть невыгоден экономически.