Рублевый нетто-лонг в Чикаго вырос на 77% до максимума с конца лета

Участники фьючерсного рынка США существенно нарастили чистый объем ставок на укрепление российской валюты: за неделю к 6 ноября спекулятивный рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже увеличился на 77 процентов из-за более чем двукратного роста числа длинных позиций.

К прошлому вторнику чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже составил 4.558 контракта против чистой длинной позиции в 2.572 контракта, зафиксированной неделей ранее, и это максимальный показатель с 28 августа.

Количество длинных позиций выросло на 2.596 контрактов до 17.197, число коротких позиций также увеличилось, но незначительно, на 610 контрактов до 12.639, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу вечером.

На отчетной неделе рубль дешевел на спотовом биржевом рынке, одновременно падала в цене и нефть.

Тем не менее, участники американского фьючерсного рынка могли отыгрывать как позитив для российской валюты выходившие в те дни сообщения о намерениях глав США и РФ встретиться в Париже 11 ноября (в итоге полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина вчера не произошло).

Рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже сохраняется практически все время с конца лета 2017 года на фоне высоких нефтяных цен благодаря пакту ОПЕК+ и относительной привлекательности российских активов за счет высоких процентных ставок ЦБР, за исключением периода с середины сентября по начало октября текущего года, когда на три недели сформировался нетто-шорт на фоне ужесточения санкционной политики США против РФ и рисков ее дальнейшего расширения.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ