ЦБ разрешил второму банку самостоятельно оценивать риски заемщиков

Банк России согласовал Райффайзенбанку использование собственной методики по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), рассказали РБК в Райффайзенбанке. Подход ПВР считается "продвинутым" по сравнению с используемым большинством банков "упрощенным стандартизированным" подходом, он позволяет сэкономить капитал и нарастить кредитование.

Разрешение для Райффайзенбанка вступит в силу с 1 февраля 2019 года. Ходатайство о переходе на ПВР-подход было подано еще в октябре 2015 года, в январе 2017 года Райффайзенбанк начал прохождение аттестации, которая заняла два года.

Механизм "продвинутого подхода" (предусмотрен стандартом "Базель II") заключается в том, что банк может оценивать кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. "Продвинутый подход" позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал.

Сейчас российские банки используют другой подход — "упрощенный стандартизированный", когда риски и необходимые значения резервов определяются нормативными актами ЦБ.

Первым из российских банков на "продвинутый подход" в ноябре 2017 года перешел Сбербанк, который подал заявку на переход в 2015 году.

Райффайзенбанк будет применять "продвинутый подход" ко всем существенным сегментам своего кредитного портфеля. Первыми станут корпоративные клиенты, затем, к 2021 году, на "продвинутый подход" переведут физических лиц, а к 2022 году — предприятия малого и среднего бизнеса, пояснил представитель банка. К отдельным несущественным сегментам Райффайзенбанк будет по-прежнему применять стандартизированный подход, например, по требованиям к суверенным заемщикам, таким как центробанки, но их количество мало.

Применение ПВР-подхода позволит Райффайзенбанку снизить использование капитала за счет более высокого качества кредитного портфеля. В первый год банк переведет на "продвинутый подход" более 50% кредитного портфеля, к 2022-му — более 95%. Оставшиеся 5% — это кредитные требования к отдельным несущественным сегментам.

По оценке Райффайзенбанка, сумма сэкономленного капитала от перехода на "продвинутый подход" в 2019 году составит 9,5 млрд рублей, что эквивалентно примерно 80 базисным пунктам к показателю норматива достаточности собственных средств Н1.0 (он должен быть не менее 8%). По данным ЦБ, капитал банка на 1 декабря составляет 151,1 млрд рублей, норматив Н1.0 — 12,7%. В случае применения ПВР-подхода норматив Н1.0, если исходить из оценок банка, мог бы вырасти до 13,5%.