АКРА: фундаментальные предпосылки проблем в сегменте потребкредитов связаны с макроэкономикой

Изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица ограничит возможности банков по занижению объема взвешенных по риску активов, вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно связаны с макроэкономическими тенденциями. Об этом говорится в комментарии , опубликованном на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства.

В АКРА напоминают, что 26 августа Банк России опубликовал изменения в свое указание № 4892-У, предусматривающие ограничение учитываемого при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) срока погашения по необеспеченным потребительским кредитам до 60 месяцев. Уровень ПДН используется для расчета взвешенных по риску активов и норматива достаточности капитала. "Таким образом Банк России рассчитывает ограничить возможное использование банками практики по удлинению сроков кредитования с целью занижения величины текущей долговой нагрузки на заемщика и сокращения давления на нормативы достаточности капитала", — констатируют аналитики.

Она напоминают, что указанные изменения, а также сами требования по учету ПДН при расчете надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам вступают в силу с 1 октября 2019 года. До этого момента величина надбавок рассчитывается исходя из значения показателя полной стоимости потребительского кредита.

"Наблюдаемый с 2017 года рост долговой нагрузки населения в сочетании с ускоренными темпами необеспеченного потребительского кредитования несет повышенные риски для финансовой устойчивости тех банков, существенную долю портфеля которых составляют такие кредиты. При этом отмечается рост средней величины таких кредитов, связанный с изменением их целевого использования в том числе на приобретение автомобилей , осуществление взносов по ипотеке , рефинансирование ранее полученных кредитов. Кроме того, с конца 2018 года наблюдается рост объема ссуд, выдаваемых на сроки свыше пяти лет, и в целом удлинение дюрации кредитов. По мнению АКРА, увеличение срока погашения кредита в такой ситуации отсрочивает эффект от "вызревания" таких кредитов и может привести к накоплению объема потенциально проблемных ссуд, что впоследствии окажет негативное воздействие на показатели достаточности капитала", — отмечается в комментарии.

Таким образом, принимаемые Банком России меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска (в 2018—2019 годах ЦБ четыре раза увеличивал их значение), в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с высоким ПДН, рассчитаны на снижение темпов роста кредитования и среднесрочных рисков, связанных с потенциальным ухудшением качества потребительских кредитов, заключают в АКРА.

"Вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно обусловлены макроэкономическими тенденциями, в частности низкими темпами роста реальных располагаемых доходов населения", — делают оговорку эксперты.