ЦБ разработал для банков новые требования к расчету величины операционного риска

Банк России разработал для кредитных организаций новые требования к расчету величины операционного риска, сообщает пресс-служба регулятора.

"Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Кроме того, проект положения устанавливает требования к порядку организации надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала.

В проект положения включена норма о том, что для банков, размер активов которых составляет 500 млрд рублей и выше, допускается более ранняя дата начала применения нового стандартизированного подхода.

Проект положения вводится в действие по решению совета директоров Банка России, отмечается в пояснительной записке к документу. "Дата его вступления в силу будет определена по итогам обсуждения, но не ранее 1 января 2021 года. При этом дата начала расчета величины операционного риска в соответствии с проектом положения устанавливается с 1 января 2022 года в соответствии со стандартом "Базель III", — говорится в записке