ВТБ планирует в июле подать в ЦБ заявку на использование IRB-подхода

ВТБ планирует в июле подать в ЦБ РФ заявку на использование IRB-подхода для расчета нормативов достаточности капитала, заявил журналистам зампред банка Вадим Кулик.

Подход на основе внутренних рейтингов банков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход) в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.

"Мы планируем подать заявку на использование ПВР-подхода в июле. В течение 2020 года мы взаимодействовали с Центральным банком и в целом всю подготовку банка, включая IT-системы, за год провели. Соответственно, сейчас уже идут последние приготовления, когда готовность проверяется внутренним контролем, - там необходима целая серия шагов вплоть до набсовета. За второй квартал мы все эти формальные шаги по утверждению заявки должны пройти, чтобы в июле ее в ЦБ подать. На текущий момент мы практически готовы", - рассказал Кулик.

Говоря о потенциальной экономии капитала, он сказал, что ее пока сложно оценить, так как в процессе защиты заявки у Центрального банка есть такая возможность, как применить "консервативную надбавку".

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только два банка - Сбербанк и Райффайзенбанк. О планах применять IRB-подход также заявлял Альфа-банк.