АКРА подтвердило Кредит Европа Банку рейтинг "BBB(RU)", изменив прогноз на "стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Кредит Европа Банка на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в релизе агентства.

"Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "стабильный" отражает ожидания АКРА в отношении сохранения текущей оценки риск-профиля банка по причине маловероятного значительного снижения доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле на горизонте 12–18 месяцев", — говорится в сообщении агентства.

Аналитики указывают, что банк специализируется на работе с населением как в части кредитования (преимущественно автокредиты и необеспеченные потребительские ссуды, кредитные карты ), так и в части ресурсной базы, а также занимается финансированием корпоративных заемщиков.

В АКРА обращают внимание на то, что удовлетворительная оценка бизнес-профиля ("bbb-") банка обусловлена занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода из-за предоставления широкого спектра кредитных продуктов и услуг, генерирующих комиссионный доход в значительном объеме. При этом качество корпоративного управления и стратегического планирования оценивается как адекватное в контексте российской банковской системы.

Агентство сохраняет адекватную оценку позиции по капиталу, учитывая достаточно высокие показатели его достаточности при удовлетворительной способности банка к генерации чистой прибыли. Показатель достаточности капитала первого уровня (Tier–1) составлял 16,9% на конец 2020 года, при этом норматив Н1.2 — 12% на 1 июня 2021 года. Текущий размер буфера абсорбции непредвиденных убытков позволяет банку выдержать рост стоимости кредитного риска без получения помощи со стороны акционеров в диапазоне 400–500 базисных пунктов.

Риск-профиль банка признан удовлетворительным. По оценкам АКРА, доля потенциально проблемной задолженности на фоне пандемии повысилась. В частности, стадия 3 по МСФО 9 возросла с 9,3% до 12% ссуд за 2020 год (покрытие резервами низкое — 61%), при этом потенциально проблемные (вынужденно реструктурированные) ссуды формируют еще не более 8,8% портфеля. Вместе с тем в январе – мае 2021 года банк активно работал над сокращением проблемной задолженности, в том числе за счет активного ее списания.

Адекватная позиция по ликвидности и фондированию обусловлена тем, что банк по состоянию на 31 декабря 2020 года выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценарии АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности находится на адекватном уровне — 77%. Структура фондирования характеризуется преобладанием средств физических лиц, которые на 31 декабря 2020 года формировали 67% обязательств, и низкой концентрацией на крупнейших группах кредиторов (доля десяти крупнейших групп кредиторов — 13%, а одного — 3,5%).

К позитивному рейтинговому действию могут привести повышение собственной генерации капитала при неуменьшении нормативов достаточности капитала и значительное снижение уровня проблемной задолженности при сохранении невысокой концентрации на крупнейших группах заемщиков, отмечается в релизе.

К негативному рейтинговому действию могут привести ухудшение позиции по капиталу, в том числе в результате досоздания резервов, а также рост концентрации кредитного портфеля на крупнейших группах заемщиков или высокорискованных отраслях.