"Эксперт РА" понизило рейтинг МСП Банка до "ruBBB", изменив прогноз на "развивающийся"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности МСП Банка до уровня "ruВВB", сообщается в релизе агентства. По рейтингу установлен "развивающийся" прогноз и статус "под наблюдением", ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" с "негативным" прогнозом.

"Понижение рейтинга обусловлено существенным ухудшением капитальной позиции банка на фоне роста убытков, что привело к критическому приближению величины капитала банка к величине его уставного капитала. Агентство, как и прежде, учитывает в рейтинге поддержку как со стороны акционера (АО "Корпорация МСП"), так и со стороны органов власти в связи с тем, что банк является частью государственных институтов, осуществляющих меры поддержки субъектов МСБ и реализующих национальный проект в сфере малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении агентства.

МСП Банк специализируется на оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем выдачи кредитов и предоставления банковских гарантий. Головной офис банка находится в Москве.

Аналитики отмечают, что удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора в сочетании с узкой специализацией деятельности. В течение 2020 года кредитный портфель банка показал существенный рост (+37%), что связано с участием финансовой организации в реализации антикризисного плана по поддержке МСБ, при этом концентрация кредитных рисков находится на невысоком уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 30% по состоянию на 1 мая 2021 года).

Отмечается низкая оценка достаточности капитала в сочетании со слабой рентабельностью. По состоянию на 1 мая 2021 года величина капитала банка достигла 24,3 млн рублей, показав снижение по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев на 15%, и почти достигла величины уставного капитала банка (24,2 млн рублей). Снижение капитала связано с ростом убытка текущего года в результате доформирования резервов (по оценкам агентства, фактический коэффициент резервирования по портфелю кредитов юридических лиц, ИП и физлиц вырос с 8,7% на 1 января 2021 года до 10,6% на 1 мая 2021 года), а также с амортизацией привлеченного от "ВЭБ.РФ" субординированного займа.

Эксперты также отмечают слабое качество активов и внебалансовых обязательств банка. По состоянию на 1 мая 2021 года наибольшую долю в активах банка занимают кредиты юрлиц и физлиц (около 58%). В 2020 году банк активно участвовал в реализации программ поддержки наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 и ограничительных мер субъектов МСБ, что привело к существенному росту кредитного портфеля. При этом политика резервирования банка продолжает оставаться недостаточно консервативной (около 86% кредитного портфеля юрлиц и физлиц классифицировано в I—II категории качества на 1 мая 2021 года, большинство ссуд резервируются с минимально возможным коэффициентом в рамках категорий качества по 590-П).

В числе прочего отмечается достаточный запас мгновенной ликвидности (высоколиквидные активы, скорректированные на источники аккумулирования мгновенной ликвидности, к привлеченным средствам — около 17% на 1 мая 202 года; Н2 выдерживает досрочный отток около 47% привлеченных средств срочностью свыше одного дня за день). Тем не менее оценка текущей ликвидности банка является невысокой (ликвидные активы, скорректированные на источники аккумулирования текущей ликвидности, к привлеченным средствам составили около 19% на 1 мая 2021 года; Н3 выдерживает досрочный отток 26% средств срочностью свыше одного месяца за месяц).