В ЦБ рассказали, во что обойдется банку ухудшение скоринговых моделей

Во что обойдется банку ухудшение скоринговых моделей и как данные платежей использовать в прогнозах, можно узнать из второго в 2021 году номера научного журнала Банка России "Деньги и кредит".

Принимая решение о выдаче кредита тому или иному клиенту, банки полагаются на модели кредитного скоринга . Однако даже хорошие модели могут ошибаться, причем при изменении экономических условий доля некорректных решений может вырасти. Чтобы банк мог подготовиться к такому сценарию и минимизировать возможный ущерб, ему нужно заранее оценить эффект, который окажет на его финансовый результат возможное ухудшение модели. Инструмент такой оценки на основе сценарных прогнозов изменения качества моделей предложен в работе Романа Тихонова и его коллег из СберБанка.

Взаимосвязь качества модели и финансового результата заложена в матрице ошибок, где величина ошибки I рода свидетельствует об упущенной прибыли банка, а величина ошибки II рода эквивалентна потерям в случае дефолта. Роман Тихонов с коллегами предлагает оценивать модельный риск на основе сценарного прогноза качества моделей или ранжирующей способности Gini-модели на заданном временном интервале.

"Результатом проведенного анализа выступает оценка чистого приведенного дохода банка для текущей и измененной моделей в зависимости от уровня одобрения. Предложенный подход позволяет решить проблему оптимального выбора Gini-модели и ответить на вопрос, как влияет качество модели на финансовый результат", — говорится в статье.

Начиная с 1980-х годов многие страны с формирующимися рынками сталкиваются с повышенным спросом населения на активы в иностранной валюте , и последствия этого явления для экономики пока изучены не полностью. Константин Егоров (РЭШ) и Алексей Пономаренко (Банк России) в обзоре совместного семинара Банка России и РЭШ рассказывают о результатах исследований, посвященных финансовой долларизации, в том числе о причинах ее возникновения и величине издержек, которые несут домохозяйства, предпочитая долларовые депозиты депозитам в национальной валюте.

Инфляционные ожидания играют важную роль в формировании инфляции, источником данных о них обычно служат опросы профессиональных прогнозистов. Однако данные об ожиданиях, учтенные в экономической модели, обычно основаны на части информации и могут быстро меняться под влиянием новостей. Работа Сергея Слободяна (CERGE-EI) и Рафа Воутерса (Национальный банк Бельгии; Лувенский католический университет) показывает , как модели могут включать в себя в том числе моделирование механизма изменения инфляционных ожиданий под влиянием новых данных о фактической инфляции и тем самым обеспечивать реалистичное представление о состоянии этих ожиданий.

В периоды нестабильности события развиваются стремительно и возрастает необходимость в индикаторах, позволяющих максимально оперативно оценивать ситуацию в экономике , — с еженедельной, а то и ежедневной частотой. В начале пандемии Банк России разработал инструмент , который на основе анализа данных платежной системы позволяет каждый день, то есть практически в онлайн-режиме отслеживать ситуацию в отраслях (результат мониторинга отраслевых финансовых потоков по итогам каждого месяца публикуется на сайте Банка России). В своей статье Наталья Турдыева и ее коллеги из Банка России приводят методологию построения этого высокочастотного индикатора, анализируют на основе полученных данных влияние пандемии на группы отраслей и экономику в целом, а также обсуждают возможности использования данных финансовых платежей в краткосрочном прогнозировании динамики деловой активности.

Различия в темпах роста цен между регионами одной страны могут создавать сложности при проведении денежно-кредитной политики, поскольку при единой номинальной ставке, устанавливаемой Центральным банком, реальные ставки процента в регионах будут отличаться, и, соответственно, будет отличаться эффект мер денежно-кредитной политики. Алена Нелюбина (Банк России; МГУ им. М. В. Ломоносова) описывает региональную прогнозную модель, которая позволяет анализировать, каким образом ситуация в одном регионе может влиять на другие, как регионы реагируют на общие для них экономические изменения и какой должна быть оптимальная реакция денежно-кредитной политики с учетом региональной специфики.

Екатерина САВЕЛЬЕВА