"СПБ Биржа" разработала первый в мире биржевой индекс, отражающий интерес розничных инвесторов

"СПБ Биржа" утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса биржи — SPB 100. Предварительно методику и результаты бэк-тестов одобрил независимый индексный комитет "СПБ Биржи", в который вошли представители крупных участников финансового рынка России. Индекс SPB 100 отражает поведение среднего портфеля розничных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки.

"SPB 100 включает акции американских, азиатских и европейских компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует ее доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на "СПБ Бирже" за предыдущий квартал. Пересмотр базы расчета и ребалансировка индекса будут происходить ежеквартально. В ходе бэк-тестов индекс SPB 100 продемонстрировал высокие показатели устойчивости относительно изменений управляющих параметров", — сказано в релизе.

В топ-10 состава индекса SPB 100 осенью-2021 вошли крупнейшие американские компании, такие как Apple, Amazon, AT&T, Boeing и Tesla, китайские Alibaba, Baidu и Vipshop, а также популярные среди розничных инвесторов Carnival и Virgin Galactic. Уточняется, что во временном интервале с октября 2020-го по октябрь 2021-го доходность SPB 100 составила более 50%, что значительно превышает показатели российских и международных фондовых индексов.

"Важным условием включения ценной бумаги в индекс является ее высокая ликвидность, что обеспечивает реплицируемость индекса. Для включения в SPB 100 ценная бумага должна торговаться не менее 2/3 времени с периода последней ребалансировки и показывать минимальные среднедневные обороты на "СПБ Бирже" в 50 тысяч долларов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что индекс SPB 100 хорошо диверсифицирован. Доля топ-20 ценных бумаг, отражающих динамику индекса, не превышает 60%, а лимит концентрации на каждого эмитента ограничен 10%. "Индекс SPB 100 отвечает лучшим глобальным практикам и требованиям международных институтов и регуляторов", — резюмируется в релизе.

Начало публикации индекса SPB 100 на сайте "СПБ Биржи" намечено на октябрь 2021 года.