ЦБ: объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг исторического максимума

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг исторического максимума в 3,3 трлн рублей. Такие данные приведены в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков" .

Интерес к российским ценным бумагам в III квартале 2021 годы был вызван волатильностью на мировом рынке и повышенными инфляционными ожиданиями. Так, в сентябре на фоне роста доходности облигации федерального займа выросли в среднем на 41 базисный пункт. Интерес нерезидентов был сосредоточен в основном на долгосрочных бумагах: их общие вложения за месяц выросли на 59,8 млрд рублей до 3,285 трлн рублей.

На первичном рынке ОФЗ в сентябре Минфин России благодаря высокому спросу со стороны локальных и иностранных инвесторов в первой половине месяца разместил ценных бумаг на сумму 182,4 млрд рублей, обеспечив выполнение плана размещений на III квартал 2021 года на 108,1%. В Центробанке констатировали, что доля нерезидентов на аукционах ОФЗ последние пять месяцев стабильно держится выше 20% (в сентябре — 27,8%).

Основным драйвером роста российского рынка акций стали компании нефтегазового сектора, отраслевой индекс вырос на 11,1%. Благодаря росту акций компаний нефтегазовой отрасли в сентябре наблюдался рост индекса Мосбиржи на 4,7%. Очередной исторический максимум индекс Мосбиржи обновил при отметке в 4 103,5 пункта на закрытии торгов 30 сентября 2021 года. Индекс РТС в этот день также обновил исторический максимум, закрывшись на уровне 1 777,7 пункта.

"Тем не менее на фоне снижения мировых фондовых индексов и нетто-продаж российских акций нерезидентами в сентябре движение отраслевых индексов было в основном отрицательным, за исключением небольшого роста в IТ- и транспортной отраслях (их индексы выросли на 2,4% и 1,2% соответственно). Наибольшее снижение показал индекс металлургической отрасли, падение составило 7,2%. Основное давление на индекс оказывало недавнее решение увеличить фискальную нагрузку на отрасль, также в сентябре по отдельным акциям прошли выплаты дивидендов", — пояснили в ЦБ.

На вторичных биржевых торгах в сентябре нерезиденты и дочерние иностранные банки выступали основными продавцами акций российских компаний, реализовав ценные бумаги на сумму 20,7 млрд рублей (в августе продажи составили 14 млрд рублей).

На внутреннем биржевом валютном рынке по сравнению с августом 2021 года нерезиденты и дочерние иностранные банки снизили покупку иностранной валюты. В сентябре ими в совокупности было куплено иностранной валюты на бирже (в рублевом эквиваленте) на 17,4 млрд рублей (106 млрд рублей в августе).

"Несмотря на это, вмененная волатильность по опционам "при деньгах" по коротким инструментам увеличилась на 0,5 процентного пункта до 7,1%. Укрепление рубля способствовало увеличению нетто-позиции нерезидентов на валютных свопах на 5 млрд до 24 млрд долларов США (короткая позиция по иностранной валюте), что стало новым историческим максимумом", — говорится в материале Центробанка.