ЦБ объявил возможные значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским ссудам

Банк России определил возможные значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам ( займам ). Они прописаны в тематическом материале регулятора, опубликованном в пятницу, 24 декабря.

Напомним, ЦБ вечером в пятницу сообщил, что его совет директоров утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам и после его регистрации рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций.

Предварительные числовые значения макропруденциальных лимитов для необеспеченных потребительских ссуд (включая кредитные карты ), которые будут выданы в III квартале 2022 года, составляют:

для необеспеченных потребительских ссуд с показателем долговой нагрузки более 80% — 25% для банков и 35% для МФО; для необеспеченных потребительских ссуд на срок более пяти лет — 25% для банков.

Центробанк поясняет, что макропруденциальные лимиты ограничивают долю кредитов (займов) с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных потребительских ссуд, выданных и приобретенных за квартал. Ожидается, что макропруденциальные лимиты для кредитных карт будут такими же, как для остальных необеспеченных кредитов.

Установленные макропруденциальные лимиты будут применяться в отношении всех кредитов и займов, выданных с ПДН более 80% (вне зависимости от срока), и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более пяти лет (вне зависимости от ПДН). Разница в значениях лимитов для банков и МФО обусловлена текущими различиями в профиле клиентов (кредитный риск по займам МФО выше, чем по кредитам банков), объясняют в Центробанке.

Там указывают, что в III квартале 2021 года доля кредитов и займов с ПДН более 80% в выдачах банков составила 31%, в выдачах МФО — 44%, но ситуация существенно различается в разрезе организаций. У 75% банков эта доля не превышала среднего значения, при этом у отдельных банков, в особенности крупнейших, на которые приходится около 70% выданных кредитов, она была существенно выше (30—50%) — таким банкам придется внести изменения в стандарты выдач, чтобы соблюдать макропруденциальные лимиты на уровне 25%, подчеркивают в ЦБ.

Количество МФО, у которых доля займов с ПДН более 80% превышает 35%, составило 226. На них приходится 42% совокупного объема предоставленных займов.

В консервативном сценарии доля кредитов (займов), подпадающих под ограничение в виде макропруденциальных лимитов исходя из текущего распределения выдач, оценивается для банков в 10%, а для МФО — в 11%.

Для необеспеченных потребительских ссуд, предоставляемых на длительный срок, характерны повышенные риски дефолта по сравнению с кредитами меньшей срочности, в том числе из-за большей средней суммы кредита, указывают в Банке России. По данным регулятора, средний уровень дефолтности кредитов заметно возрастает начиная со срока более пяти лет. Доля кредитов, предоставляемых на срок более пяти лет , постоянно растет (до 29% во II квартале 2021 года), так как банки стараются выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики.

У большинства банков доля необеспеченных потребительских ссуд на срок более пяти лет не превышала 10%, однако этот показатель сильно варьируется по банкам: есть ряд крупных банков, которые практически не выдают таких кредитов, но у отдельных банков доля таких кредитов превышает 50%, сообщают в ЦБ.

По подсчетам регулятора, если бы макропруденциальный лимит на срок кредита действовал во II квартале 2021 года, то за пределами лимита оказалось бы 13% объема выданных кредитов.

В материале ЦБ в табличном виде представлены более подробные данные, характеризующие динамику вышеупомянутых показателей. Данные указывают на нарастание закредитованности граждан России, следует из обзора.

Отдельный его блок посвящен основным последствиям введения макропруденциальных лимитов . Так, их установление, по задумке ЦБ, "будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита (займа). Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки".

При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки, подчеркивают в Центробанке.

В целом макропруденциальные лимиты будут стимулировать банки и МФО к получению более полной и достоверной информации о доходах заемщика, например, через обращение к цифровому профилю гражданина, ожидают в ЦБ.

"Имеется и некоторый потенциал для снижения срочности потребительских кредитов при одновременном сохранении долговой нагрузки на приемлемом уровне. Одновременно произойдет частичное перераспределение рискованных заемщиков между банками, что приведет к более равномерному распределению риска по системе без его концентрации на отдельных участниках рынка. Потребительское кредитование замедлится, но скорость этого процесса будет зависеть от возможности изменения банками и МФО параметров кредитов (займов) в целях снижения ПДН/срока и от масштаба перераспределения клиентов между участниками рынка", — рассуждает регулятор.

Определенное влияние окажет еще и то, с каким запасом участники рынка будут стремиться соблюдать макропруденциальные лимиты. По мере адаптации участников рынка к новым условиям макропруденциальные лимиты могут быть дополнительно снижены, так как лимиты на уровне 25% для банков и 35% для МФО не являются целевыми значениями, отмечают в ЦБ.

Регулятор планирует продолжить калибровку макропруденциальных лимитов. С учетом того что потребительские кредиты с высоким значением ПДН могут быть одновременно предоставлены на длительные сроки, необходимо оценить совместное влияние макропруденциальных лимитов по сроку и ПДН на потребительское кредитование. Также Банк России детально проанализирует распределение лимитов по кредитным картам в разрезе ПДН и срока.