"Сбер" потерял 104 млрд рублей от переоценки бумаг из-за обвала рынков

Обвал на финансовых рынках в январе из-за усиления геополитической напряженности и риска новых санкций против России обошелся СберБанку в 104,1 млрд рублей, пишет РБК .

По данным аналитиков рейтингового агентства "НКР", именно на столько за месяц обесценились ценные бумаги на балансе банка: в начале года величина отрицательной переоценки ценных бумаг в портфеле "Сбера" была 73,8 млрд рублей, а к 1 февраля подскочила до 177,9 млрд рублей. Речь идет о ценных бумагах, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход — то есть банк использует их в торговых операциях, но часть может держать до погашения.

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин пояснил, что 104,1 млрд рублей — это чистая отрицательная переоценка ценных бумаг. Такого резкого обесценения бумаг на балансе "Сбера" не наблюдалось как минимум с начала 2020 года, следует из ранее опубликованных оборотных ведомостей банка.

Представитель "Сбера" подтвердил резкий рост отрицательной переоценки части ценных бумаг "из-за высокой волатильности рынков в январе". По данным банка, она составила 102,4 млрд рублей. В декабре переоценка была положительной, на уровне 11,5 млрд рублей, добавил представитель кредитной организации. Банк, занимающий около половины российского рынка, традиционно публикует месячную отчетность первым, другие банки делают это позднее.

СберБанк является крупным держателем рублевых гособлигаций . Особенно резко он нарастил портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2020 году, когда Минфин на фоне пандемии увеличил заимствования. По состоянию на 1 февраля у "Сбера" на балансе было ОФЗ на 2,53 трлн рублей, следует из его отчетности.

Ранее ЦБ сообщал, что январский обвал на рынках стоил российским банкам около 200 млрд рублей, но называл этот убыток "бумажным". В реальности кредитные организации этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет, пояснял тогда директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По прогнозу Центробанка, чистая прибыль кредитных организаций в январе до переоценки ценных бумаг составит 207 млрд рублей, а с ее учетом — 166 млрд рублей.

Финансовый результат СберБанка за январь соответствует среднемесячному уровню 2021 года, так что отрицательная переоценка не дала значительного негативного эффекта, согласился управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Он отметил, что на фоне повышенной волатильности крупнейший банк параллельно заработал на операциях с производными финансовыми инструментами и валютной переоценке 38,1 млрд рублей. "Можно сказать, что операции с ПФИ в условиях повышенной волатильности курсов валют компенсировали влияние отрицательной переоценки ценных бумаг на балансе", — заключил он.