Райффайзенбанк начнет оценивать ипотечных заемщиков по внутренним рейтингам

Райффайзенбанк одним из первых системно значимых банков начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотеки , сообщается в релизе кредитной организации. Решение согласовано Банком России.

Отмечается, что ПВР- (или IRB) подход к оценке кредитного риска основан на внутренних рейтингах банка. Он применяется для расчета нормативов достаточности капитала к кредитному портфелю. Такая оценка является более точной и позволяет банкам экономить капитал, показывая более высокую его достаточность.

"Применение ПВР-подхода стратегически важно не только для внутрибанковских систем управления рисками, но и для всего банковского сектора, поскольку повышает его финансовую стабильность", — отметил руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб.

Впервые Райффайзенбанк начал применять ПВР-подход в отношении корпоративного кредитного портфеля еще в феврале 2019 года. Сейчас банк перевел на ПВР более 60% кредитного портфеля и продолжает подключать к новой методике расчета кредитных рисков остальные сегменты бизнеса. Согласно внутренней оценке, полностью переход на ПВР произойдет в течение 2022 года.

Перейдя на ПВР-подход, Райффайзенбанк применяет максимально допустимый уровень экономии капитала, предусмотренный регулятором. Снижение требований к капиталу банка ввиду применения ПВР по корпоративному бизнесу и ипотеке составляет 263 млрд рублей или 27,5% от величины кредитного риска (RWA) по этим сегментам, в том числе 28 млрд рублей по ипотеке. Это позволяет Райффайзенбанку повысить достаточность капитала (норматив Н1.0) на 237 базисных пунктов, что эквивалентно высвобождению 33 млрд рублей капитала.

"ПВР-модели, применяемые банком, позволяют с высочайшей точностью оценивать кредитоспособность заемщиков, что в свою очередь дает возможность формировать для клиентов оптимальный продукт, в должной мере учитывать риски в ценообразовании. В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк наиболее эффективно управляет капиталом", — добавил Гриб.