ВТБ может начать применять ПВР-подход при оценке кредитных рисков в 2023 году

ВТБ рассчитывает начать применять подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход) в 2023 году. Как передает ТАСС, об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.

"Самое сильное позитивное изменение, которое могло бы произойти, — это переход на ПВР, продвинутый подход по учету рисков. Я вам рассказывал, что мы подали заявку. Мы ожидаем ясности по этому вопросу в середине этого года, возможно, в третьем квартале. Обычно эта заявка рассматривается с необходимостью устранения каких-то недостатков, и мы опасаемся, что устранение этих недостатков выведет эффективное применение ПВР в 2023 год. Поэтому все наши бизнес-планы внутренние строятся из консервативного предположения, что ПВР приходит с высвобождением капитала в 2023 году, этого фактора в 2022 году не существует", — сказал Пьянов.

ВТБ подал заявку в Банк России для получения разрешения на применение ПВР-подхода для расчета величины кредитного риска и капитала в июле 2021 года.

В прошлом году ЦБ опубликовал консультативный доклад о переводе системно значимых кредитных организаций на новый подход оценки кредитных рисков — он будет основан на внутренних рейтингах. По оценкам регулятора, основным преимуществом такого подхода является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. В докладе отмечалось, что соответствующие изменения могут вступить в силу не ранее чем через пять лет с момента внесения соответствующих изменений в указания ЦБ. Кроме того, потребуются изменения в федеральные законы о ЦБ, банках и банковской деятельности.