Мировые регуляторы обдумывают ужесточение требований к средним по размеру банкам

Глобальные регуляторы рассматривают возможность ужесточения требований к средним по размеру банкам после недавнего краха американского Silicon Valley Bank (SVB), пишет Financial Times. По ее данным, регуляторы также хотят, чтобы банки были лучше готовы к потенциальному оттоку средств клиентов с депозитов.

Базельский комитет по банковскому надзору, отвечающий за глобальные стандарты, в марте пообещал изучить вопрос о необходимости введения дополнительных требований к капиталу банков. Временные рамки для рассмотрения этого вопроса установлены не были.

Представители глобальных регулирующих органов, участвовавшие в весенних совещаниях Международного валютного фонда на прошлой неделе, сообщили FT, что сфокусируются на проблемах, которые выявил крах SVB.

В то время как в Европе все банки должны соблюдать требования Базельского комитета к капиталу и ликвидности, в США они относятся только к ограниченной группе крупнейших банков, активно работающих на международном рынке.

Три источника сообщили FT, что концепция "международно активных" финкомпаний устарела, и регуляторы рассматривают возможность распространения требований Базельского комитета на "международно значимые" банки, то есть те, крах которых может дестабилизиовать финансовую систему в целом.

Крах SVB стал потрясением для мировых рынков, спровоцировав падение котировок акций финкомпаний как в США, так и в европейских странах.

"Ситуация с SVB показала, что банк не должен быть "международно активным", чтобы провоцировать трансграничные последствия", - отметил один из источников FT.

Несмотря на то, что SVB не должен был соблюдать требования Базеля к капиталу, власти США отнеслись к ситуации как к наличию "системного риска". Они приняли решение вернуть вкладчикам банка все средства, в том числе и депозиты свыше $250 тысяч, хотя Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) гарантирует возврат лишь этой суммы.

Регуляторы также считают возможным пересмотр требований к коэффициенту покрытия ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR) банков. По словам двух источников FT, регуляторы могут потребовать, чтобы банки были способны выдерживать гораздо более быстрый отток средств с депозитов, поскольку крах SVB показал, насколько резко это может происходить в цифровом мире.

Представители регулирующих органов также изучают вопрос о том, каким образом, можно обеспечить то, что банки справляются с изменениями процентных ставок, сообщили источники FT.