ЦБ вернется к развернутым стресс-тестам российских банков: как их будут проверять

ЦБ осенью вернется к полноформатному надзорному стресс-тестированию банков, сообщил регулятор "Коммерсанту" . Такие проверки позволяют оценить устойчивость кредитных организаций, но в 2022 году они проходили лишь в сокращенном виде.

Осенние стресс-тесты будут отличаться большим количеством участников — около 30 крупнейших банков, или более 80% активов сектора, а также развернутым шаблоном для заполнения. Тестирование пройдет по методу bottom-up: банки сами проведут расчеты по единому сценарию, а регулятор — проверку, корректировку и свод результатов.

Также ЦБ внес в тесты ряд изменений с учетом последствий конфликта на Украине. Например, добавил оценку рисков по заблокированным активам. Но "кардинально подходы к стресс-тестам не поменялись", отметил регулятор.

В конце прошлого года ЦБ проводил стресс-тестирование в сокращенном варианте — участвовали только 13 системно значимых банков, а шаблоны были упрощенными. Регулятор использовал подход top-down: опросил участников рынка о вероятных кредитных потерях до конца 2023-го и сам провел тесты. Это сделали для "снижения нагрузки на банки", объяснили в ЦБ.

Основной целью стресс-тестов за 2022 год было выявить потребность в докапитализации. Результаты показали, что лишь отдельным банкам может понадобиться дополнительная поддержка. Общий объем докапитализации оценили в 700 млрд рублей до конца 2023 года.

За 2022 год уже докапитализировали 29 банков, но ряд игроков проводил не связанные с возникшими рисками плановые эмиссии. Например, крупными суммами капитал пополнили Газпромбанк, Россельхозбанк, ПСБ, МТС-Банк, УБРиР и другие.

Докапитализация ВТБ в 2023 году может превысить 500 млрд рублей. В банке сообщили, что сейчас ждут "обратной связи" от регулятора по результатам стресс-тестов 2022 года. При этом в организации предположили, что в следующем году заблокированные активы уже не будут влиять на стресс-тестирование, поскольку резервы по ним в существенной части будут сформированы.

Эксперты сомневаются, что по итогам стресс-тестов ЦБ применит какие-то действительно жесткие меры. "Дополнительных требований к капиталу от ЦБ по итогам стресс-тестов ждать вряд ли стоит", — предположил гендиректор АКРА Михаил Сухов. По его мнению, если у регулятора возникнет обеспокоенность по результатам тестирования, принимать меры будут "на индивидуальной основе за рамками механизмов минимальных требований к достаточности капитала". Например, речь может идти о жестких рекомендациях банкам относительно невыплаты дивидендов или кредитной политики.