ФРС США может изменить условия стресс-тестов для крупнейших банков

Федеральная резервная система США рассматривает возможность существенно изменить ежегодные стресс-тесты для крупнейших банков страны, чтобы снизить волатильность результатов тестов и сделать процесс более прозрачным.

В пресс-релизе ФРС не раскрываются детали возможных изменений, но отмечается, что они могут касаться поправок к моделям, которые оценивают гипотетические убытки банков. В частности, Федрезерв может усреднить результаты за два года, чтобы уменьшить риск значительных колебаний от года к году.

Также рассматривается предоставление заинтересованным лицам возможности оставить комментарии по поводу сценариев стресс-тестов до их окончательного утверждения.

ФРС подчеркнула, что изменения не окажут "значительного влияния на общий уровень капитала банков".

Как пишет Financial Times, во многом стремление пересмотреть методологию проведения стресс-тестов стало следствием изменений административного законодательства. Так, ранее в 2024 году Goldman Sachs стал первым банком США, который успешно оспорил результаты тестов и добился снижения требований к своему капиталу.