В Fitch рассчитали риски розничных банков РФ при введении полного резервирования

Российским банкам потребуется создать дополнительные резервы объемом около 100 млрд рублей, если ЦБ потребует от них полного покрытия резервами неипотечных потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней, подсчитали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings. По мнению агентства, такие потенциальные дополнительные отчисления составили бы лишь 1,5% капитала сектора, поэтому не вызывают серьезных сложностей для системы в целом. Однако это может оказаться более трудной задачей для банков потребительского кредитования, на которые приходится около 27% проблемных неипотечных кредитов с такой просрочкой и кредитоспособность которых уже испытывает давление ввиду существенного увеличения потерь по кредитам и ухудшения операционной среды.

В целом, согласно регулятивной отчетности, покрытие резервами проблемных кредитов у банков потребительского кредитования составляет от 90% до 150%, но сюда входят резервы по кредитам с просрочкой менее 90 дней, в то время как резервирование по проблемным кредитам может быть ниже 100%. По нашим оценкам, капитализация у рейтингуемых банков потребительского кредитования понизилась бы на 1—3 процентных пункта в случае введения такого регулятивного требования. Потенциально наиболее уязвимыми являются "Русский Стандарт" и Восточный Экспресс Банк с учетом их уже низкой капитализации. У этих банков показатели достаточности основного капитала лишь на 30 и 110 базисных пунктов соответственно превышали регулятивные минимумы в конце января 2015 года (у "Русского Стандарта" — на конец сентября 2014-го).

Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк и Совкомбанк были бы более устойчивыми ввиду более значительного запаса капитала. Покрытие проблемных кредитов у Тинькофф Банка уже существенно выше текущих требований регулятора, что должно снизить бремя потенциального резервирования. Портфель проблемных кредитов у ОТП Банка, хотя и большой, в значительной мере состоит из кредитов с просрочкой свыше 360 дней, которые уже полностью зарезервированы. Потенциальное негативное влияние на достаточно невысокую регулятивную капитализацию банка (показатель достаточности общего капитала составлял лишь 11,8% на конец января 2015 года), следовательно, было бы управляемым.

ЦБ в настоящее время требует от банков создания резервов в размере не менее 50% по необеспеченным розничным кредитам с просрочкой 91—180 дней и 75% — по кредитам с просрочкой 181—360 дней, напоминают аналитики. Рекомендация ЦБ, чтобы его территориальные управления исходили из допущения о 100-процентных потерях по неипотечным розничным проблемным кредитам при оценке финансовых позиций банков, появились в прессе 25 февраля. "Мы полагаем, что это фактически допущение по стресс-тестированию (которое не учитывает, что небольшая часть проблемных кредитов взыскивается), а не рекомендация и не регулятивное требование к банкам увеличить резервы. В то же время данный момент указывает на то, что регулятор рассматривает вопрос, являются ли существующие требования к резервированию в сегменте потребительского кредитования достаточно надежными", — поясняют в Fitch свою мотивацию для произведения подсчетов.