АРБР: планируемые к внедрению в России подходы жестче, чем предусмотрено "Базелем"

Ассоциация региональных банков России направила председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной подробные замечания по подготовленным в целях реализации принципов "Базеля II" и "Базеля III" проектам поправок к двум нормативным документам Центробанка.

Как уточняется, речь идет о проектах указаний с поправками в инструкцию ЦБ от 3 декабря 2012 года № 139-И "Об обязательных нормативах банков" (предполагается изменение коэффициентов риска по активам, используемых при расчете обязательных нормативов и надбавок к капиталу, для их приведения к значениям "Базеля II") и с поправками в положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".

Так, АРБР в очередной раз подчеркивает, что, по мнению банковского сообщества, распространение принципов "Базеля II" и "Базеля III" на все кредитные организации независимо от масштаба их деятельности не соответствует изначальным подходам "Базеля" и дублирует предложение о введении более строгих регуляторных правил только для банков , отнесенных к категории системно значимых .

Кроме того, отдельные положения предлагаемых изменений не отвечают целям адекватного покрытия риска капиталом, поскольку устанавливаются на "соло-основе", в то время как "Базель" подразумевает учет на консолидированной основе, подчеркивается в обращении к председателю ЦБ.

Так, поправки к 139-И предусматривают повышение коэффициента риска по вложениям в облигации младших траншей по сделкам секьюритизации до 1 250% при расчете нормативов достаточности капитала Н1, то есть полное покрытие капиталом таких вложений. По мнению экспертов, рекомендации Базельского комитета в этой части касаются именно консолидированной отчетности, а введение этих изменений для неконсолидированной отчетности сделает секьюритизацию невыгодной для банков и, при отсутствии альтернативных источников долгосрочного финансирования, "существенно и повсеместно" сократит объемы рынка ипотеки.

По оценке кредитных организаций, эффект от снижения регулятивного минимума по Н1 на 2 процентных пункта, а также введение пониженного коэффициента риска в 35% в отношении ипотечных жилищных ссуд не сможет нивелировать эффект от увеличения коэффициента риска по облигациям младших траншей по сделкам секьюритизации. "В силу того что на балансе региональных и ипотечных банков находятся значительные для них объемы младших траншей, при применении предложенного проектом 139-И подхода прогнозные показатели достаточности капитала кредитных организаций могут снизиться более чем вдвое… При одном и том же базовом активе с одинаковым уровнем риска (портфель ипотечных кредитов) после секьюритизации портфеля банки начнут нести риск нарушения нормативов достаточности капитала по неконсолидированной отчетности, не нарушая при этом нормативы достаточности капитала по консолидированной отчетности", — предупреждают в АРБР, отмечая, что банки в случае принятия таких изменений будут вынуждены свернуть программы ипотечного кредитования. Кроме того, окажется под вопросом реализация программ секьюритизации кредитов, предоставленных малому бизнесу.

Также в ассоциации "Россия" отмечают, что резкая смена регулирования предлагается на фоне кризисных тенденций, хотя декларируемая "Базелем" цель — усиление банковских систем для повышения их устойчивости и уменьшения передачи кризисных тенденций из финансовой системы в реальную экономику.

В частности, кредитные организации считают спорной целесообразность резкого увеличения коэффициента взвешивания требований в иностранной валюте к Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России, а также к иным лицам под гарантии или залог номинированных в иностранной валюте долговых ценных бумаг перечисленных субъектов с нуля до 100%. "Такое резкое увеличение коэффициента приведет к дополнительной нагрузке на капитал кредитных организаций, и так довольно высокой в текущее кризисное время", — говорят в АРБР и предлагают Центробанку рассмотреть возможность поэтапного (в течение двух лет) увеличения коэффициента риска по данным инструментам в иностранной валюте, но максимум до 50%.

В АРБР указывают, что при вступлении в силу изменений, связанных с повышением коэффициентов риска по активам, номинированным в иностранной валюте, банки примут решение об уменьшении вложений в валютные активы. В то же время начиная с 2014 года резко возрос и сохраняется сейчас интерес банковских клиентов к размещению денежных средств в иностранной валюте. В ассоциации подробно объясняют, как сочетание этих факторов приведет к снижению значения коэффициента рублевого фондирования в банковской системе, а в дальнейшем затруднит соблюдение банками нормативных требований.

Также в документе АРБР излагается, каким образом предусматриваемая проектом 395-П обязательность представления кредитной организацией документального подтверждения источников, за счет которых сформирован ее капитал, может ограничить публичное привлечение средств в капитал кредитной организации как с российского, так и мирового фондового рынка.

Кроме того, в АРБР считают, что предлагаемое Центробанком послабление для малого бизнеса — снижение кредитного риска с 1 до 0,75 — не учитывает степень развития кредитования МСБ в России, региональную специфику и размер кредитующих малый бизнес банков. "По утверждениям малых и средних банков, объем кредитов, соответствующих критериям отнесения к пулу ссуд, к которым может применяться пониженный коэффициент, незначителен или вовсе отсутствует", — констатируют в ассоциации "Россия".

Наконец, планируемое регулирование использует более жесткие подходы, чем предусмотрено в стандартах "Базеля", подчеркивают в АРБР. В частности, более жестким требованием является предусмотренное проектом 139-И введение коэффициента риска 100% в случае несоответствия валюты обеспечения валюте требования, а в "Базеле II" для данного случая предусмотрено лишь введение дополнительного понижающего коэффициента.

Предложения АРБР в связи с вышеизложенными и другими замечаниями к запланированным нормативным изменениям представлены в 12-страничном приложении к направленному Набиуллиной письму . "Прошу Вас при принятии окончательных решений по имплементации принципов "Базеля II" и III лично изучить и принять во внимание… доводы и предложения банковского сообщества", — обращается к главе ЦБ президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.