Чем грозит банкам ужесточение норм резервирования
Сейчас Банк России обязывает банки создавать резерв в 50% по необеспеченным потребительским кредитам, просроченным на 91–180 дней, и резервы в 75% по кредитам с просрочкой на 181–360 дней.
Ранее газета "Ведомости" писала, что ЦБ разослал своим территориальным учреждениям письмо, в котором рекомендовал создавать резервы в 100% по потребительским ссудам, просроченным более чем на 90 дней. Пока это рекомендация, но она показывает, что регулятор рассматривает этот вопрос, говорится в обзоре Fitch.
Если такое требование будет введено, капитал розничных банков снизится на 1–3 п.п., подсчитали аналитики Fitch, оценив рейтингуемые банки.
Как объяснил аналитик Fitch Константин Якимович, в основу исследования легли данные из непубликуемых 115 форм отчетности, которые, в частности, показывают разбивку портфеля банка по продолжительности просрочки и созданные по каждой категории просроченных кредитов резервы.
"Мы брали разницу между суммой кредитов, просроченных более чем на 90 дней, и суммой созданных по ним резервов. Эта разница – резервы, которые потенциально необходимо досоздать", – прокомментировал Якимович. Далее эта величина вычиталась из капитала и активов, взвешенных по риску, таким образом агентство рассчитало новые коэффициенты достаточности капитала.
Самые уязвимые
По словам Якимовича, у одних банков создание дополнительных резервов сильно влияло на величину достаточности капитала, у других – незначительно: но в среднем получилось около 1–3 процентных пунктов.
"Потенциально наиболее уязвимыми являются розничные банки "Русский стандарт" и "Восточный экспресс", говорится в обзоре. Эти банки уже и так имеют низкий капитал. На 1 февраля "Восточный экспресс" имел норматив достаточности капитала 12,02% (при минимуме 10%), норматив достаточности базового капитала банка – 7,14% (при минимуме 5%), норматив достаточности основного капитала банка – 7,14% (при минимуме 6%). У "Русского стандарта", по данным на 1 октября прошлого года (нормативы доступны на эту дату), достаточность капитала составляла 11,5%, Н1.1 – 6,3%, Н1.2 – 6,3%.
По словам вице-президента "Русского стандарта" Артема Лебедева, банку опасаться нечего – на создание необходимых резервов ресурсов хватит: "Русский стандарт традиционно придерживается консервативной стратегии в создании резервов. Кроме того, банк обладает значительным запасом капитала с учетом уже проведенных и готовящихся в 2015 году сделок по увеличению капитала".
Заместитель предправления банка "Восточный экспресс" Алексей Кордичев сообщил РБК, что банк не прогнозирует проблем с достаточностью капитала в 2015 году.
Однако если заставить "Восточный" создавать 10‑процентные резервы под кредиты, просроченные более чем на 90 дней, то это "почти равноценно убийству банка", сказал источник РБК, близкий к "Восточному экспрессу". "Банк терпит убытки [3,4 млрд руб. на 1 февраля этого года по российским стандартам отчетности]. Досоздание резервов их увеличит, а любой убыток – это давление на капитал, который из-за возможных новых требований к резервированию может опуститься ниже минимально разрешенных", – предупреждает собеседник РБК.
Не самые уязвимые
По мнению аналитиков Fitch, не все рейтингуемые агентством розничные банки подвержены таким же рискам, как "Восточный экспресс" и "Русский стандарт".
Так, ХКФ Банк, ТКС Банк и Совкомбанк имеют больший запас капитала. "Покрытие проблемных кредитов у ТКС Банка уже существенно выше текущих требований регулятора", – говорится в отчете. Портфель же проблемных кредитов у ОТП Банка хотя и большой, в значительной мере состоит из кредитов с просрочкой свыше 360 дней, которые уже полностью зарезервированы, пишут авторы записки.
В любом случае, как считает начальник аналитического отдела Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, ЦБ никогда не введет 100-процентное резервирование кредитов с просрочкой более 90 дней, предварительно не просчитав риски для банков, которые занимают на розничном рынке значимую долю. "Фонд агентства по страхованию вкладов не бездонный, и ЦБ не станет добровольно обрекать банк на неизбежный отзыв лицензии", – замечает Артемьева.
Ваш комментарий