Bloomberg: План TLAC, разработанный Советом по финансовой стабильности, одобрен на саммите G20

Мировые лидеры, собравшиеся на саммит G20 в Анкаре, утвердили планы регуляторов покончить с эрой "слишком больших для банкротства банков" и согласились на проведение реформ глобальной банковской системы. На докапитализацию банкам потребуется до $1,2 трлн, напоминает Bloomberg .

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный по инициативе G20 после кризиса 2008 года, на прошлой неделе утвердил окончательный вариант плана по смягчению влияния на финансовый рынок крупнейших мировых системно значимых банков в случае их краха. Реализация плана начнется в 2019 году и будет состоять из двух этапов.

Согласно заявлению совета, для крупнейших банков показатель покрытия убытков (total loss absorbing capacity, TLAC) должен составить не менее 16% от активов финансовой организации к началу 2019 года и не менее 18% к январю 2022 года. Коэффициент капитализации вырастет с 6% до 6,75%.

Чтобы соблюдать требования TLAC, крупнейшим банкам потребуется до 1,1 трлн евро. Если исключить из списка 30 мировых системно значимых банков четыре китайские финансовые организации, потребности снизятся до 107–776 млрд евро.

Как показал анализ Базельского комитета по банковскому надзору, у двух третей из 30 банков, включенных FSB в перечень системно значимых, не хватает средств, чтобы соответствовать требованиям TLAC. В ближайшие три года они должны привлечь 498 млрд евро. Дефицит банков развивающихся стран составляет 767 млрд евро. Восьмерке крупнейших банков США не хватает $120 млрд.

Четыре китайских банка в списке FSB должны до 2025 года иметь не менее 16% активов для покрытия убытков и увеличить этот показатель до 18% к 2028 году. Требования могут быть изменены, а сроки сокращены, если в ближайшие пять лет корпоративные долги составят 55% от экономики стран с развивающимся рынком.

Базельский комитет по банковскому надзору, который устанавливает международные стандарты для банковского регулирования, заявил в пятницу, что его посткризисные реформы будут завершены по ранее определенному плану в следующем году, они ознаменуются новыми правилами бухучета и новыми способами расчета рискованных активов.

Марина Бродская, Bankir.Ru