Крупнейшим банкам мира для соответствия правилам "Базеля III" не хватает 305 млрд евро надежных активов

Дефицит надежных активов крупнейших банков мира в целях обеспечения полного соответствия требованиям по расчету показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ, LCR) по Базелю III составляет 305 млрд евро, говорится в докладе Базельского комитета по банковскому надзору по итогам проходящего дважды в год мониторинга.

Данные указаны на 30 июня 2014 года, в конце декабря 2013 года банкам не хватало 353 млрд евро.

Требования LCR будут внедряться поэтапно: минимальное требование в 2015 году составит 60%, а затем будет ежегодно увеличиваться на 10 процентных пунктов - до 100% в 2019 году. Нехватка надежных активов исходя из правил, внедренных в 2015 году, оценивается в 155 млрд евро.

Параллельно Европейское банковское управление (EBA), ведущий банковский регулятор Евросоюза, провело собственный мониторинг европейских банков. По его данным, дефицит надежных активов для целей LCR на уровне 100% в Европе составляет 115 млрд евро. Вместе с тем 82% проверенных EBA банков уже в полном объеме выполняют требования к LCR, которые вступят в силу только в 2019 году.

Как говорится в докладе, показатель LCR был разработан с тем, чтобы международные банки имели достаточные объемы высококачественных ликвидных активов, обеспечивающие возможность пережить сценарий с трудностями фондирования в течение 30 дней. На 30 июня 2014 года общий дефицит основного капитала крупнейших банков оценивался комитетом в 3,9 млрд евро против 15,1 млрд евро на конец 2013 года и более 485 млрд евро на конец июня 2011 года.

Данный показатель рассчитывался исходя из коэффициента достаточности основного базового капитала (CET1) в размере 7%, который вступит в силу с 1 января 2019 года. К числу крупнейших банков эксперты Базельского комитета отнесли 98 кредитных организаций, размер капитала CET1 которых превышает 3 млрд евро. Всего в мониторинге участвовали 224 банка.

Если бы требования по LCR действовали в полном объеме на 30 июня 2014 года, то их бы не смогли выполнить около 20% из 224 банков.

США и Евросоюз выбрали разные пути внедрения требований LCR. Федеральная резервная система (ФРС) ужесточила ряд элементов этого показателя, тогда как в ЕС банки получили возможность включать в его расчет большее число ипотечных долговых обязательств и более широкий спектр долговых бумаг, обеспеченных активами.