Возможности банков по самостоятельной оценке кредитных рисков сократятся

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал консультативный документ, в котором предложил запретить банкам использование внутренних моделей оценки кредитного риска (IRB, или продвинутый подход) по нескольким классам активов (займы крупнейшим корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам, банкам, финансовым институтам). 

Как поясняет "Коммерсантъ" , предполагается, что по этим категориям ссуд банки будут оценивать риски по упрощенному стандартизированному подходу, то есть не самостоятельно — исходя из собственной статистики дефолтов, а так, как это предписано регулятором. 

Упрощенный подход позволяет оценивать риски лишь приблизительно, из-за такой оценки достаточность капитала банков в регулятивных целях также рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. 

Таким образом, планы крупнейших банков, рассчитывающих использовать в оценке рисков продвинутые подходы Базеля-2, могут быть скорректированы. Когда предложения БКБН будут приняты и оформлены в качестве рекомендаций, вопрос станет актуальным и для российских банков. Банк России является членом БКБН.