Базельский комитет подготовил новые правила оценки банковских рисков

При оценке операционных рисков Базельский комитет будет ориентироваться на нарушения, допущенные банком за последние 10 лет. Чем больше нарушений за 10 лет, тем больше будет и мультипликатор, определяющий, сколько капитала нужно банку. 

Как пишут "Ведомости" , Базельский комитет потребует, чтобы банки пользовались единой методикой при расчете потенциальных убытков – от кредитных, рыночных и операционных рисков. Банки не смогут использовать собственные методики при оценке рисков на другие банки, крупные корпорации и по инвестициям в акции, говорится в проекте новых правил.

"Операционные риски распространяются на множество возможных нарушений – от штрафов и судебных разбирательств до сбоев IT-систем и убытков, которые банки несут из-за несанкционированных позиций, открытых их собственными трейдерами", - уточняет издание. Учитываться будут даже те операции и продукты, которые банк свернул несколько лет назад.